Küreselleşme, Ürün Çeşitliliği, Küresel Rekabet
Yatırımcının Amaçları, Farklı Ürünler ve Piyasalar
Vadeli Piyasaların Önemi
Niye “Türev”
Vadeli Piyasalarda Düzen
TARİH
VADELİ SÖZLEŞMELER
TANIM
VADELİ SÖZLEŞME SINIFLARI
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİNİN İÇERİĞİ ve VAKA ÇALIŞMALARI
İşlem Borsası
Miktar – örnekler
Kalite – örnekler
Teslimat Yeri ve Koşulları – örnekler
Teslimat Tarihi – örnekler
Fiziki teslimatla uzlaşılan ürün – kapatılmamış uzun pozisyon
Fiziki teslimatla uzlaşılan ürün – kapatılmamış kısa pozisyon
Nakit ödemeyle uzlaşılan ürün – kapatılmamış uzun pozisyon
Nakit ödemeyle uzlaşılan ürün – kapatılmamış kısa pozisyon
EFP ve ADP Mekanizmaları
Valör Tarihleri (vadeler) ve Vade Ayları
İşlem Gün ve Saatleri – örnekler
Kotasyon Şekli: En Düşük Fiyat Adımı ve Değeri
Örnekler
Alıştırmalar
Günlük Fiyat Limiti – örnekler
Pozisyon Limiti – örnekler
İlk İkaz (İhbar) Günü
Son İşlem Tarihi
Uzlaşma Şekli
Fiziki teslimat
Nakit ödeme
VADELİ BORSALARIN İŞLEV VE VAROLUŞ KOŞULLARI
VADELİ İŞLEMLERE TEMEL ALINAN ÜRÜNLERDE ARANAN ÖZELLİKLER
VADELİ SÖZLEŞMELERLE (FUTURES) GELECEKTEKİ (FORWARD) SÖZLEŞMELER ARASINDAKİ FARKLAR
VADELİ BORSALARIN İŞLEYİŞİ (MEKANİZMA
TAKAS MERKEZİ
TEMİNATLAR
POZİSYON AÇIP KAPATMAK
İŞLEM HACMİ VE AÇIK POZİSYON
EMİR TÜRLERİ
BAZ VE FİYATLAMA
Mal piyasaları
Döviz Piyasaları
Hisse Senedi (Endeks) Piyasaları
Borç (Faiz) piyasaları
ARBİTRAJ VE YAYILMA
Arbitraj türleri
Cash & Carry
Reverse Cash & Carry
Mal piyasalarında Cash & Carry
Mal piyasalarında Reverse Cash & Carry
Döviz piyasalarında Cash & Carry
Döviz piyasalarında Reverse Cash & Carry
Endeks piyasalarında Cash & Carry
Endeks piyasalarında Reverse Cash & Carry
Faiz piyasalarında Cash & Carry
Faiz piyasalarında Reverse Cash & Carry
HEDGING (RİSKTEN KORUNMA)
Mal piyasalarında alım yaparak hedging örneği
Mal piyasalarında satış yaparak hedging örneği
Döviz piyasalarında alım yaparak hedging örneği
Döviz piyasalarında satış yaparak hedging örneği
Endeks piyasalarında alım yaparak hedging örneği
Endeks piyasalarında satış yaparak hedging örneği
Faiz piyasalarında alım yaparak hedging örneği
Faiz piyasalarında satış yaparak hedging örneği
HEDGİNG RİSKLERİ
OPSİYONLAR
NİYE
TANIM
CALL – PUT
TERMİNOLOJİ
KULLANIM FİYATI (KÂRDA, BAŞABAŞ, ZARARDA)
OPSİYON ŞEMALARI
OPSİYON FİYATLAMASI
OPSİYON FİYATINI BELİRLEYEN UNSURLAR
DUYARLILIKLAR (DELTA, GAMMA, LAMBDA, THETA, RHO)
KOTASYON ÖRNEKLERİ
OPSİYON STRATEJİLERİ
(Uzun ve Kısa Call, Uzun ve Kısa Put, Sentetik Uzun ve Kısa Vadeli Pozisyon, Sentetik Uzun ve Kısa Call, Bull ve Bear Spread, Uzun ve Kısa Butterfly, Uzun ve Kısa Straddle, Uzun ve Kısa Strangle, Ratio Call ve Put Spread ve Backspread, Uzun ve Kısa Box, Uzun ve Kısa Conversion)
VARANTLAR
MEKANİZMA VE TANIMLAR
KALDIRAÇ UNSURU
TERMİNOLOJİ
FİYATI BELİRLEYEN UNSURLAR (Kullanım Fiyatı, Dayanak Varlık Piyasa Fiyatı, Vadeye Kalan Süre, Oynaklık, Faiz Oranları, Temettü)
KÂR/ZARAR PROFİL VE ŞEMALARI
ZAMAN DEĞERİ
FİYATI OLUŞTURAN PARÇALAR
KÂRDA/BAŞABAŞ/ZARARDA VARANTLAR
ZAMAN DEĞERİ KAYBI KONUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
BASİT/ETKİN KALDIRAÇ
YATIRIM SÜRECİ
VARANT SEÇME KILAVUZLARI
YATIRIM STRATEJİLERİ
PİYASA YAPICILIK
RİSK YÖNETİMİ
YAYILMA VARANTLARI
İSKONTOLU SERTİFİKALAR
TURBO VARANTLAR
SIKÇA SORULAN SORULAR